El museo está emplazado en la Estaçao da Luz, ubicada en el centro de la ciudad, un símbolo del cosmopolitismo paulista por haber sido la puerta de entrada para los cientos de miles de inmigrantes que llegaron a principios del siglo XX. La historia de la Estaçao acompaña de un modo notable la historia brasileña. En la década de 1850, cuando todavía era el Imperio del Brasil, se construyó una línea ferroviaria que conectaba Jundiaí, São Paulo y Santos: el interior cafetero, la metrópoli y el puerto. Su primera versión data de 1867 y era una estación a cielo abierto que alojaba las oficinas de la São Paulo Railway, compañía inglesa que administraba los trenes en ese entonces. En 1888 una reforma la agrandó y techó. El proyecto más ambicioso llegó en 1895, época en la que los grandes estudios de arquitectura europeos comenzaron a ser globales. Charles Henry Driver -el ingeniero inglés a cargo del proyecto- era un especialista en diseño de estaciones ferroviarias y un pionero en el uso de techos vidriados. La estructura de la nueva Estaçao da Luz fue íntegramente prefabricada en Inglaterra, traída en barco, ensamblada en el destino e inaugurada en 1901. En 1946 un importante incendio la destruyó parcialmente y, luego de la reconstrucción, el Estado brasileño se hizo cargo de la administración ferroviaria. En la década de 1990 los trenes se volvieron a privatizar y la Estaçao da Luz pasó por una serie de reformas, la más importante la llevó adelante el arquitecto modernista brasileño Paulo Mendes da Rocha y contempló una adaptación para el nuevo Museo de la Lengua Portuguesa.